倒向随机微分方程数值解、随机微分方程数值解

1.国家自然科学基金青年基金，No.11801320，跳驱动的正倒向随机微分方程的数值方法及其应用研究，2019/01-2021/12，主持。
2.山东省自然科学基金博士基金，No.ZR2018BA005，泊松随机测度驱动的正倒向随机微分方程的数值解法及其应用，2018/03-2020/12，主持。
3.山东省博士后创新项目，带平均场的正倒向随机微分方程的数值解法研究，主持。
4.williamhill官网登录入口（威海）青年学者未来计划，2022/01-2026/12，主持。

[1]Yabing Sun, Jie Yang, Weidong Zhao and Tao Zhou, An explicit multistep scheme for mean-field forward-backward stochastic differential equations, Journal of Computational Mathematics, 2022, doi:10.4208/jcm.2011-m2019-0205. (SCI)
[2]Jie Yang, Weidong Zhao and Tao Zhou, A unified probabilistic discretization scheme for FBSDEs: stability, consistency, and convergence analysis, SIAM Journal on Numerical Analysis, 2020, 58(4): 2351-2375. (SCI)
[3]Yang Li, Jie Yang and Weidong Zhao, A new second-order one-step scheme for solving decoupled FBSDEs and optimal error estimates, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2020, 10(2): 354-380. (SCI)
[4]Jie Yang, Weidong Zhao and Tao Zhou, Explicit deferred correction methods for second-order forward backward stochastic differential equations, Journal of Scientific Computing, 2019, 79(3): 1409-1432. (SCI)
[5]Jie Yang, Guannan Zhang and Weidong Zhao, A first-order numerical scheme for forward-backward stochastic differential equations in bounded domains, Journal of Computational Mathematics, 2018, 36(2): 237-258. (SCI)
[6]Yang Li, Jie Yang and Weidong Zhao, Convergence error estimates of the Crank-Nicolson scheme for solving decoupled FBSDEs, Science China Mathematics, 2017, 60(5): 923-948. (SCI)
[7]Yabing Sun, Jie Yang and Weidong Zhao, Ito-Taylor schemes for solving mean-field stochastic differential equations, Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications, 2017, 10(4): 798-828. (SCI)
[8]Jie Yang and Weidong Zhao, Numerical simulations for the G-Brownian motion,  Frontiers of Mathematics in China, 2016, 11(6): 1625-1643. (SCI)
[9]Yu Fu, Jie Yang and Weidong Zhao, Prediction-correction scheme for decoupled forward backward stochastic differential equations with jumps, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2016, 6 (3): 253-277. (SCI)
[10]Jie Yang and Weidong Zhao, Convergence of recent multistep schemes for a forward-backward stochastic differential equation, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2015, 5(4): 387-404. (SCI) 

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1. 2017-2018年度 williamhill官网登录入口（威海）优秀本科生导师
2. 2019年全国大学生数学建模竞赛 山东省一等奖 指导老师
3. 2020年美国大学生数学建模竞赛 二等奖 指导老师

2011/09-2017/06， williamhill官网登录入口 数学学院， 概率论与数理统计， 硕博连读，博士

2020/09-至今，副教授，williamhill官网登录入口（威海），williamhill官网登录入口
2017/07-2020/08，讲师，williamhill官网登录入口（威海），williamhill官网登录入口
2017/07-2020/07，博士后，williamhill官网登录入口

美国数学会《数学评论》评论员

2015/10-2016/10，美国橡树岭国家实验室，联合培养博士生

2020级：张子钰（与李娟老师合带）
2021级：王文亮（与李娟老师合带）